Skills Required
– Very strong C++ programming and problem solving skills
– Strong multi-threaded or distributed computing background
– Experience with cashflow waterfalls and collateral fundamentals; various credit, prepay, and default models
– Structured products risk platforms involving ABS, CMBS, CDO, Agency
– Pricing fixed/floating rate bonds, swaps, CDS
– String quantitative analysis skills and ability to process large amounts of data
– Must have good communication skills, able to articulate ideas clearly to traders and desk strategists
– Intex or other proprietary cashflow services
– Linux and/or Windows platform familiarity
Skills Desired
– Experience with C#, managed C++, Java, perl, Relational DB would be a plus
– DataSynapse or Platform Symphony
— francais —
– Excellentes aptitudes à la programmation en langage C++ et à la résolution de problèmes
– Grande expérience en calcul multiprocessus ou réparti
– Expérience en allocation des flux de trésorerie et des facteurs économiques connexes; expérience relative à divers modèles de crédit et de paiement anticipé et modèles par défaut
– Connaissance des plateformes structurées de calcul du risque de produits, notamment ABS, CMBS, CDO et Agency
– Expérience liée aux obligations à taux fixe/variable, swaps, swaps sur défaillance de crédit (CDS)
– Excellentes aptitudes et compétences en analyse quantitative pour traiter une grande quantité de données
– Bonnes aptitudes à la communication afin de clairement exprimer ses idées aux investisseurs et aux stratèges des bureaux des opérations sur titres
– Connaissance d’Intex ou d’autres services exclusifs de flux de trésorerie
– Aisance avec la plateforme Linux ou Windows
A tout
Expérience avec les langages de programmation C#, managed C++, Java, Perl et les bases de données relationnelles, un atout
– Connaissance de DataSynapse ou Platform Symphony
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